【岗位职责】 1)基于提供的市场行情数据以及量化策略的研究方法，进行数据处理和因子研究、编写和测试，挖掘有效的系统化选股因子； 2)研读国内外在量化投资、投资行为学、机器学习等方面的研究文献，结合自己对国内市场的理解，进一步构造并丰富现有因子库，研究因子筛选、因子组合层面的优化方案，风险收益归因； 3)对数据进行科学统计与分析，发掘金融市场运行的客观规律，形成投资策略并验证交易策略，具体涉及交易想法的策略化、数据处理、策略历史回测、策略报告撰写等； 4)开发、管理和维护各种行情、舆情等另类数据； 5)对量化投资策略的表现进行跟踪、分析、评估和改进，为公司投资优化提供合理化建议； 6)参与维护策略分析平台和实时交易系统。 【任职要求】 1)重点院校本科及以上学历，数学、统计、物理、计算机、金融、经济等相关专业，学科功底扎实，专业成绩优秀； 2)每周保证至少4个工作日的实习时间，实习期不低于3个月，能够长期持续实习者优先，提供转正机会； 3)精通至少一门编程语言（包括但不限于 Python、Rust等），有机器学习或人工智能方面技术经验者优先； 4)至少1年选股模型或股票风险模型开发经验，熟悉市场上常见的选股因子构建逻辑，有股票类量化策略开发经验，熟悉股票时间序列统计模型、多因子模型、套利策略，有机器学习算法经验者优先； 5)具备良好的逻辑思维、独立思考和解决疑难问题的能力； 6)具备较强的创新能力、自驱力、执行力与学习适应能力。 工作薪资：面议 工作地点：杭州市钱江世纪城浙江大学计算机创新技术研究院9F 招聘人数：3人