职责描述： 1、股票、股指期货、商品期货以及其他衍生品市场的多因子策略，alpha策略，T0、统计套利等策略的研究（含海外市场，公司允许部门投资海外市场）； 2、股票，期权，股指期货，商品期货等品种的择时策略研究（含CTA策略）； 3、运用研究的策略实盘管理部门自营资金； 4、负责实盘量化策略的后续评估、维护和改进。 任职要求： 1.具有研究生及以上学历并取得相应学位，数学、计算机科学、金融工程等相关专业优先； 2.熟练掌握C ，Python编程语言，并熟悉低延迟系统开发； 3.拥有扎实的金融理论基本功和良好的英文读写能力； 4.在国际投行或量化对冲基金有3年以上系统开发经验，T 0策略研究经验及可回溯的实盘业绩者优先； 5.年龄不超过35周岁，综合条件优秀者，可适当放宽年龄要求。